Непропорциональное перестрахование

В.Веретнов

         Современный мир с его парадоксальными феноменами, быстроменяющимися циклами и доминантами в  политике, экономике, науке,  культуре и природе бросает вызов ученым и практикам не только к их способности текущей самодиагностики прошлого и настоящего хозяйствующих субъектов, но и даров и способностей предвидения, предсказания, прогнозирования будущего.

Нынешний уровень развития цивилизации при принятии людьми решений в личной, корпоративной или социальной сфере обусловил необходимость выбора одной из наиболее приемлемых альтернатив, и это все чаще стало сопряжено с  определенным риском как сочетания вероятности и последствий благоприятного или неблагоприятного исхода[1]. Для теоретического описания и обоснования практических моделей все чаще стали возникать два направления научной парадигмы.

Для рассматриваемой в данном материале сферы управления рисками появились узкоспециализированные прикладные науки, как например страхование, перестрахование – узкая специализация. Второе направление – универсализация, т.е. использования для нужд управления рисками некоего букета точных и гуманитарных наук. В рамках этих двух направлений научной парадигмы можно выделить такое  явление, механизм, алгоритм взаимодействия как аутсортизацию *[2].

Аутсортизация, (как составляющая глобализации, локализации) это понятие характеризующее влияние процессов глобализации на все сферы человеческой деятельности экономики, бизнеса, науки, культуры, политики. Предназначение аутсортизации – ускоренное узкоспециализированное или универсальное гармоничное развитие знаний и других ресурсов, активов тех, кто в этом больше всего нуждается и у кого есть для этого определенные предпосылки. Последнее десятилетие было отмечено снижением темпов развития экономик  в развитых стран, которое вылилось в результате в мировой экономический кризис. Вместе с тем, невзирая на кризис, ряд развивающихся стран продолжают удерживать достаточно высокие темпы социально-экономического развития, что позволило аналитикам выделить их в отдельную группу и исследовать их феномены отдельно, как например BRICU(Brazil, Russia, India, China, Ukraine).

Этимология слова аутсортизация берет свое начало в слове аутсорсинг англ.(outsourcing) , что означает заказ и передача непрофильных производств, услуг, функций, активов, работ в страны или компании которые могут на протяжении длительной перспективы обеспечивать их более качественно и по более низкой цене. Главной предпосылкой существования аутсортизации и аутсорсинга  является экономический интерес, выгода как для беспрерывного ведения бизнеса, так поддержания и повышения конкурентоспособности. Именно конкуренция в глобальном масштабе привела к открытию развитыми странами возможностей развивающихся стран, не только как рынки сбыта, но и как  производственные площадки, конгломераты оффшорного программирования и т.д. На современных товарных и финансовых рынках можно выделить два феномена это Ирландия и Южная Корея. Ирландия совершила за последние 20 лет удивительный скачок, став аутсорсинговой площадкой для американского хайтека, для международного перестрахования. Доля входящего перестрахования в Ирландии повысилась с 3 до 10%. Некоторые аналитики утверждают, что феномен Ирландского экономического скачка заключается  таких причинах:

- в почти родном английском языке;

- профессиональной подготовке и продуманной эмиграционной политике;

- в благоприятном инвестиционно-налоговом  климате;

- возможности беспошлинно торговать с ЕС.

Южная Корея также выработала привлекательную экономическую модель экспортно-ориентированной экономики воспользовавшись идеологией аутсорсинга. Однако, если рассматривать международный перестраховочный рынок, то здесь географическое распределение рисков происходит преимущественно в одном направлении от развивающих стран к развитым. Эти диспропорции имеют тенденцию и потенциал к изменению. Определять перестраховочные емкости стран или регионов  по нашему мнению в будущем, будет не некий финансовый капитал стран и перестраховщиков, предназначенный для этих целей, а количество народа и территории, как основные составляющие образования риска и его реализации. Ведь риск по своей природе распространяется только в четырех измерениях: количестве людей, пространствах и территориях, степени влияние политики и НТП (сферы знаний и технологий) на человека и окружающую среду, общество.

  Аутсортизация перестраховочного риска сегодня происходит через создание сети профессиональных мощных перестраховщиков в развивающих странах, которые со временем могут занять значительное место на глобальном страховом рынке. Приведение запросов и требований страховщиков развитых стран к соответствие с возможностями перестраховщиков развивающихся стран как раз и обеспечит аутосортизация.

Сущность последней в нашем дискурсе эффективного взаимодействия теории и практики непропорционального перестрахования предполагает консультационный подход предусматривающий диагностику состояния конкретного субъекта перестраховочных отношений – страховщика, перестраховщика, перестраховочного брокера, местного представительства международного перестраховщика и затем выработку конкретных рекомендаций по повышению эффективности и конкурентоспособности.

Следует отметить, между большинством страховщиков, перестраховщиков, брокеров с одной стороны и консультационными компаниями сложилась парадоксальная ситуация. Если в теории и те и другие понимают перспективы сотрудничества и интеграции финансово-страховых и иных инструментов повышения эффективности управления и конкурентоспособности, то на практике имеет место не доверие и незнание и не использование потенциалов друг друга. Из-за боязни утечки информации, многие страховщики предпочитают нанять независимого консультанта для решения конкретных задач, как например разработка и внедрение системы управления качеством, системы управленческого учета и финансового контроллинга, сбалансированной системы показателей, автоматизации и реинжиниринга бизнес процессов, построение клиентоориентированной организации. Вместе с тем, начали появляться как специализированные компании и подразделения перестраховщиков по актуарному и андеррайтинговому консалтингу, которые не только изучают своих перестрахователей, но и консультируют их независимо от того предоставляют им перестраховочные услуги или нет.

В последнее время, нельзя оставить без внимания объединения ученых, исследователей, консультантов и практиков разных сфер для объяснения явлений и процессов действительности. Среди интересных совместных работ философов, математиков, экономистов мы отмечаем наиболее инновационные работы киевских ученых по философии денег и метафизики экономики[3], [4].

         1.Метафизика непропорционального перестрахования

Экономисты в своих попытках объяснить мотивы принятия решений людьми пришли к выводу, что кроме прагматичных экономических факторов на наши решения влияет еще и неэкономические. Подтверждение этой мысли встречается еще в 18 веке в Санкт-Петербургском парадоксе Н.Бернулли. Мысль о том, что каждый из нас, даже самый разумный, имеет собственный набор ценностей и реагирует на ситуации в соответст­вии с этим набором, была смелой новацией Бернулли, но его ода­ренность проявилась и в понимании необходимости пойти дальше. Сформулировав тезис о том, что полезность благ обратно пропор­циональна их наличному количеству, он открыл нам поразитель­ный путь к пониманию того, как человек в условиях риска делает выбор и принимает решения[1].

Метафизика непропорционального перестрахования (далее НП) – это попытка найти предпосылки для особенной роли, которую может играть такой специализированный инструмент как НП в жизни перестраховщика, брокера, страховщика, страхователя, а также  людей и компаний не пользующихся страхованием как способом защиты от неблагоприятных рисков. НП по нашему мнению носит двоякий характер, т.е. не только имеет свое предназначение, которое вытекает из его определения, функций, принципов применения, но служит источником идей и новых смыслов для многих связанных как со страхованием, так и с более широкой сферой управления рисками государств, обществ, хозяйствующих субъектов и людей. Исследование и понимание экономической и метафизической сущности требует сочетания вместе с рациональным и определенного метафизического мышления. Метафизическое мышление отличается от рационального более широким и гибким восприятием знанием психологии поведения людей и способности к эмпатии в понимании и предвидении мотивов принятия решений другими людьми[4],[5].

Развитие сферы страхования и перестрахования всегда имело двоякий характер, который определялся типами идеологий и видами предназначения:

- во-первых, социальной значимостью покрытия убытков за счет тех с кем страховые случаи не произошли;

- во-вторых, системой страхового бизнеса, которая предполагала удовлетворение интересов собственников через предоставление услуг страхователям, с учетом обеспечения приемлемых условий работы и оплаты труда менеджменту и персоналу страховщика.

Вместе с тем, общим для социального и акционерного страхования является использование специфических знаний и отношений по управлению рисками. Непропорциональное перестрахование имеет своего «родственника» - непропорциональное страхование. Роль приоритета или собственного удержания в последнем играет франшиза, а эксцедентного лимита, страховая сумма, которая ниже действительной стоимости застрахованного имущества.

Непропорциональное перестрахование по нашему мнению можно рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле, непропорциональное перестрахование – это перестраховочные операции на непропорциональной основе, проводимые на базе факультативных/ облигаторных договоров эксцедента убытка (рискового/катастрофического) или договора эксцедента убыточности заключаемые между перестраховщиком и перестрахователем.

В широком смысле, непропорциональное перестрахование – это методология гибкого (латерального) мышления при решении задач по оптимальному управлению рисками, это метод финансовой защиты страховщика, это совокупность правовых отношений на базе непропорциональных договоров с режимами договорного и государственного регулирования, это специальная актуарный математический инструментарий для определения параметров этих договоров, определенные виды перестраховочных услуг на базе договоров эксцедента убытка и убыточности, и наконец это национальный, региональный и международный рынок  перестрахования на непропорциональной основе.

Рассматривать отдельно каждую составляющую определения НП в широком смысле к сожалению не представляется возможным, с другой стороны они могут выступать объектом отдельных исследований. Наиболее существенные аспекты НП связанны с его определением как перестраховочной защиты и перестраховочной услуги.

2. Непропорциональное перестрахование как система финансовой защиты страховщика

Все больше страховых компаний и все чаще стремятся применять непропорциональное перестрахование как более адекватное реальным и математическим моделям распределения ущербов при реализации рисков.

Однако, выбор в пользу НП не происходит автоматически. В каждой компании и в каждом страховом портфеле, полисе и конкретном риске должны быть предпосылки для использования того или иного договора непропорционального перестрахования. Ключевыми показателями, которые в зависимости от стратегии компании нужно уделять внимание и управлять являются:

- приоритет или собственное удержание;

- определение потребности в перестраховочной емкости на базе страховой суммы или максимально возможного убытка;

- определение тарифа или цены НП;

- количества и цены восстановлений;

- показателей эффективности НП.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что перестрахование играют важную роль в обеспечении финансовой устойчивости страховщика. Соглашаясь с этим мнением, следует отметить что особое место в этой роли отводится именно непропорциональному перестрахованию, как методу  защиты от чрезмерных убытков и чрезмерной убыточности.

3. Непропорциональное перестрахование как составляющая бизнеса перестраховщика

Департаменты и управления, дирекции входящего перестрахования страховщиков и специализированные перестраховщики все чаще обращают внимание на НП, как более привлекательную по цене и качеству перестраховочную услугу. Вместе с тем, развитие НП требует нетрадиционных подходов и глубокого знания не только математики, экономики, финансов и страхования, но и права, философии, социологии, психологии и ряда общих и прикладных управленческих наук(организационное развитие, управление отношениями  с клиентами, управление конфликтами, управление качеством и рисками и др). В каждом конкретном случае перестраховщики  используют ту или иную стратегию из трех возможных альтернатив: консервативную стратегию (минимум перестраховочных услуг одному перестрахователю), агрессивную стратегию (максимум перестраховочных услуг одному перестрахователю) и умеренную стратегию (симбиоз первых двух.)  Обычно решение о выборе той или иной стратегии лежит на руководителе или собственнике если такой берет на себя подобные притязания. Однако не всегда эти решения могут быть оправданны анализом на базе здравого смысла и стратегий проб и ошибок, т.е. в каждый год пробуем каждый вариант и делаем вывод и вот почему, во времени деятельность, как перестраховщика так и рынка меняется. Уметь читать рынок, объяснять почему это произошло конечно полезно, но еще лучше когда есть более чем у конкурентов верные прогнозы состояния рынка, количества и частоты крупных, средних и мелких убытков и т.д. Важным также является учет сочетания объективных и субъективных факторов влияющих на стратегию проведения НП перестраховщиком. Для учета влияния объективных факторов можно   применять кубик метастратегий Дмитрий Хлебникова, который позволит обеспечить гармоничное (сбалансированное по рискам) состояние  перестраховщика, строя свою стратегию в зависимости этапов (фаз) продуктов, бизнес системы компании, рынка, степени инноваций. Субъективные факторы носят как внутренний характер отражающий особенности управления каждой компании, так и внешний – ее позиционирование и ее отношение и взаимодействие с заинтересованными контрагентами, органами регулирования.

В заключение, следует заметить, что непропорциональное перестрахование, как метод, способ перестраховочной защиты применяется не только в классическом перестраховании, но и системах финансового перестрахования, альтернативных трансферах риска. Несмотря на свою относительной молодость НП стал популярным видом перестрахования как у страховщиков так и у перестраховщиков, при этом подлежит дальнейшему исследованию его необъятный инновационный потенциал в управлении рисками.  

1. Берстайн Питер Л. Против богов: укрощение риска. – М.:Олимп-бизнес -2008. – 749с.

2. Веретнов В.  Глобализация, локализация, что дальше? – Электронная научная библиотека, права доступа: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5302.html

*(Аутсортизация – очередной этап глобализации, наступающий после локализации, выражающий размещение активов, заказов производства товаров, работ, услуг в странах, в организациях, где устойчивое конкурентное преимущество заказчика обеспечивается за счет постоянного роста такого фактора эффективности как соотношение цена качества у поставщика, производителя).

2. Мазераки В., Ильин В. Философия денег. – монография. – 2004. – К.:КНТЕУ – 835с.

3. Базилевич В.Д. Ильин В.В. Метафизика экономики.- монография.- К.:Знання,- 2010. - 925с.

4. Роберт Шапиро Прогнозы на будущее. – Философия – М.:АСТ.- 2009. – 535с.